English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Οι αναζητήσεις στο Διαδίκτυο «προβλέπουν την πορεία των αγορών»


Οι αναζητήσεις στο Διαδίκτυο είναι προβλεπικός δείκτης της πορείας των αγορών, υποστηρίζει η μελέτη (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
Οι αναζητήσεις στο Διαδίκτυο είναι προβλεπικός δείκτης της πορείας των αγορών, υποστηρίζει η μελέτη (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
Τα δεδομένα του Google Trends, της υπηρεσία που δείχνει ποιους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες στο Διαδίκτυο, όχι μόνο αντανακλούν τις αυξομειώσεις στο χρηματιστήριο, αλλά επιπλέον έχουν και προβλεπτική αξία και μπορούν να προσφέρουν κέρδος -όπως τουλάχιστον υποστηρίζει νέα μελέτη.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι τάσεις των διαδικτυακών αναζητήσεων αντανακλούν φαινόμενα όπως το ξέσπασμα επιδημιών και οι διακυμάνσεις των αγορών.
Αυτό όμως που πραγματικά θα ήθελαν οι χρηματιστές είναι να προβλέπουν τις εξελίξεις και να επενδύουν ανάλογα.
Αυτό υποστηρίζουν ότι πέτυχαν οι κοινωνικοί επιστήμονες που υπογράφουν τη νέα δημοσίευση στο Scientific Report: ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο μετοχών το οποίο διαχειρίστηκαν με βάση τα δεδομένα του Google Trends θα τους είχε αποφέρει απόδοση 300% σε διάστημα μιας επταετίας, αν βέβαια ήταν πραγματικό.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπόρεσαν να προβλέψουν αναδρομικά την πορεία των αγορών από το 2004 έως το 2011, προσφέροντας μεταξύ άλλων «πρώιμες προειδοποιήσεις» για τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση του 2008.
Η κεντρική ιδέα είναι ότι, σε περιόδους αστάθειας, οι χρηματιστές και οι επενδυτές σπεύδουν να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο πληροφορίες με βάση τις οποίες θα κινηθούν.
Ο Τόμας Πράις του Πανεπιστημίου του Ουόρουικ και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα τα δωρεάν δεδομένα που προσφέρει η Google και παρακολούθησαν τη χρήση 98 όρων αναζήτησης από το 2004 έως το 2011. Πολλοί από αυτούς τους όρους αφορούν την οικονομία, όπως «χρέος», «κρίση» και «παράγωγα».
Πράγματι, μια αύξηση της συχνότητας του όρου «χρέος» έδειχνε να προμηνύει την κρίση που ξέσπασε το 2008, αναφέρει η ερευνητική ομάδα. Η προσέγγιση ήταν τόσο αποτελεσματική ώστε το υποθετικό χαρτοφυλάκιο της μελέτης θα είχε προσφέρει απόδοση 300% έως το 2011, πολύ πάνω από το 16% που θα τους προσέφερε μια συμβατική επενδυτική στρατηγική.
Τα αποτελέσματα δείχνουν εντυπωσιακά, υπάρχουν όμως ορισμένα σημεία που θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Για παράδειγμα, ο δεύτερος πιο πετυχημένος προβλεπτικός δείκτης, έπειτα από τη λέξη «χρέος» ήταν παραδόξως ο όρος αναζήτησης «χρώμα», ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθούσε ο όρος «εστιατόριο».
Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι ερευνητές γνώριζαν εκ των προτέρων ποιους όρους θα έπρεπε να εξετάσουν, αφού κοίταζαν πίσω στο παρελθόν. Το 2006, για παράδειγμα, κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η λέξη «χρέος» θα γινόταν η λέξη-κλειδί στην κρίση που θα ακολουθούσε.
Όπως σχολιάζει στο Νature.com ο Πολ Όρμεροντ της συμβουλευτικής εταιρείας Volterra Partners, «πάντα είναι εφικτό να συμπεράνει κανείς αναδρομικά ποιες θα ήταν οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές συναλλαγών».
«Θα θέλαμε όμως να το κάνουμε αυτό πριν τα γεγονότα και όχι κατόπιν εορτής».